Главные идеи книги

Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие — нет

Нейт Сильвер, 2012

Почему рейтинговые агентства в 2008 году ошиблись в двести раз, а синоптики с каждым годом угадывают всё точнее? Нейт Сильвер разбирает финансы, погоду, землетрясения, бейсбол, покер, климат и терроризм. И везде показывает одно: прогноз проваливается, когда шум принимают за сигнал, и работает, когда думают вероятностями.

Кому подойдёт

Для тех, кто устал от уверенных экспертов и хочет понимать, каким прогнозам верить. И для тех, кто сам принимает решения в условиях неизвестности.

Сигнал — это правда. Шум — то, что отвлекает нас от правды.

Больше данных — больше ошибок

В середине пятнадцатого века Гутенберг запустил печатный станок, и книг вдруг стало много. Казалось бы, люди должны были поумнеть. Но сначала печать разнесла по Европе религиозные споры, которые вылились в войны. Прошло немало времени, прежде чем обилие информации начало приносить пользу. Нейт Сильвер начинает книгу именно с этого: когда знаний становится больше, отличить правду от шума поначалу не легче, а труднее.

Сильвер — статистик, который придумал систему прогнозов для бейсбола, несколько лет зарабатывал покером, а потом прославился предсказаниями американских выборов. В 2012 году он выпустил эту книгу. В ней он по очереди разбирает области, где люди пытаются угадать будущее: финансы, политика, погода, землетрясения, спорт, климат, терроризм. И в каждой спрашивает одно и то же: почему здесь прогнозы проваливаются, а там работают?

Его ответ: дело не в количестве данных. Сигнал — это то, что действительно говорит о будущем. Шум — всё остальное, что на него похоже. Ошибаются те, кто принимает шум за сигнал и слишком уверен в своей модели. Выигрывают те, кто думает вероятностями и честно обновляет мнение, когда приходят новые факты.

Дальше будет двенадцать историй, от кризиса 2008 года до покерного стола. Каждая показывает одну ловушку или один удачный приём. К концу ты будешь лучше видеть, какому прогнозу стоит верить, а какой просто звучит уверенно.

Высшая оценка для бумаг, которые рухнули

Перед кризисом 2008 года банки продавали инвесторам сложные бумаги, собранные из тысяч ипотечных кредитов. Их называли CDO, то есть обеспеченными долговыми обязательствами. Рейтинговые агентства, такие как S&P, ставили многим из них высшую оценку ААА. Это значило: почти безопасно. При этом платили агентствам за оценку те же банки, которые эти бумаги выпускали. По расчётам агентства, вероятность того, что по такой бумаге не выплатят деньги за пять лет, была около 0,12 процента.

На деле, по внутренним данным самого S&P, деньги не выплатили примерно по 28 процентам этих бумаг. Ошибка — больше чем в двести раз. Сильвер называет это почти самым полным провалом, какой вообще возможен в прогнозе: триллионы долларов, которые считались надёжными, оказались почти ничем не защищены.

Чтобы объяснить, как это вышло, Сильвер берёт различие, которое ввёл экономист Фрэнк Найт. Риск — это то, что можно посчитать, как шансы в рулетке. Неопределённость — то, что посчитать нельзя, потому что ты даже не знаешь, какие у игры правила. Новые ипотечные бумаги были чистой неопределённостью: их никто раньше не видел в кризисе.

Агентства же сделали вид, что это обычный риск, и выдали точную цифру. Точная цифра успокаивает. Но если за ней нет понимания, она опаснее честного «мы не знаем».

Читать в Livria

Об авторе

Нейт Сильвер — американский статистик, создатель бейсбольной системы PECOTA и сайта FiveThirtyEight, известного прогнозами выборов.

Все книги автора: Нейт Сильвер

Тест по книге «Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие — нет»

Понятия из книги

Перл-Харбор
калибровка
Неопределённость
CDO
рейтинговые агентства
Лоренц
Фукусима
переобучение
Парниковый эффект
Гутенберг: Иоганн Гутенберг (около 1400–1468), немецкий изобретатель книгопечатания с подвижными литерами. Не путать с сейсмологом Бено Гутенбергом.
S&P: Standard & Poor's, одно из крупнейших рейтинговых агентств мира. Оценивает, насколько надёжны долги компаний, стран и ценные бумаги.
Фрэнк Найт: Фрэнк Найт (1885–1972), американский экономист. В книге «Риск, неопределённость и прибыль» (1921) отделил измеримый риск от неизмеримой неопределённости.
вне выборки: Событие, которого не было в данных, на которых построена модель. Модель о нём ничего не знает и предсказывает его плохо.
McLaughlin Group: Американское политическое телешоу (1982–2016), где обозреватели спорили о новостях и делали прогнозы. Вёл его Джон Маклафлин.
Катрина: Ураган, который в августе 2005 года обрушился на Новый Орлеан и побережье Мексиканского залива. Одна из самых разрушительных природных катастроф в истории США.
теория хаоса: Раздел науки о системах, где крошечные изменения в начале сильно меняют итог. Поэтому погоду трудно предсказать надолго вперёд.
Национальной метеослужбы: Национальная метеорологическая служба США, государственное агентство, которое выпускает прогнозы погоды и предупреждения об опасных явлениях.
The Weather Channel: Американский коммерческий телеканал о погоде, работает с 1982 года.
Рихтер: Чарльз Рихтер (1900–1985), американский сейсмолог, создатель шкалы силы землетрясений. Вместе с Бено Гутенбергом вывел закон частоты землетрясений.
PECOTA: Система прогнозов выступлений бейсболистов, созданная Сильвером в начале 2000-х. Сравнивает игрока с похожими игроками прошлого.
Педроя: Дастин Педроя, американский бейсболист, игрок «Бостон Ред Сокс». Лучший новичок Американской лиги 2007 года и её самый ценный игрок 2008 года.
Скауты: В спорте люди, которые ездят на матчи и оценивают молодых игроков, чтобы клуб решил, кого брать.
уровня воды: Образ из книги, не научный термин: уровень мастерства, выше которого игрок начинает выигрывать. Он зависит от того, насколько сильны соперники.
Байеса: Томас Байес (около 1701–1761), английский священник и математик. Его теорема описывает, как менять оценку вероятности при новых данных.
априорная вероятность: Оценка вероятности до того, как появился новый факт. В теореме Байеса с неё начинается расчёт.
Хансена: Джеймс Хансен, американский климатолог из NASA. В 1988 году выступил в Конгрессе США с предупреждением о глобальном потеплении.
МГЭИК: Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. Готовит обзоры науки о климате с 1988 года.
Армстронга: Скотт Армстронг, американский исследователь методов прогнозирования, профессор Уортонской школы бизнеса, критик климатических моделей.
Шеллинга: Томас Шеллинг (1921–2016), американский экономист, исследователь стратегии и конфликтов, лауреат Нобелевской премии по экономике 2005 года.
Клаусета: Аарон Клаусет, американский учёный, исследователь сложных систем. Изучал статистику терактов по всему миру с конца 1960-х.
степенному закону: Закономерность, при которой частота события падает плавно по мере роста его масштаба: мелких случаев очень много, крупных мало, но они не исчезают.

Все понятия